Flytte Gjennomsnittet Matlab Glatt

Jeg må beregne et bevegelige gjennomsnitt over en dataserie, i en for-løkke må jeg få det bevegelige gjennomsnittet over N 9 dager. Arrayet jeg beregner er 4 serie 365 verdier M, som i seg selv er gjennomsnittlige verdier for et annet sett med data jeg vil plotte gjennomsnittverdiene av dataene mine med det bevegelige gjennomsnittet i ett plot. Jeg googled litt om å flytte gjennomsnitt og conv kommandoen og fant noe som jeg prøvde å implementere i min kode. Så i utgangspunktet beregner jeg min gjennomsnitt og plot det med et feil glidende gjennomsnitt jeg valgte wts-verdien rett utenfor mathworks-siden, så det er feil kilde. Mitt problem er at jeg ikke forstår hva dette wts er. Kan noen forklare om det har noe å gjøre med vektene til verdier som er ugyldige i dette tilfellet Alle verdier er vektet det samme. Og hvis jeg gjør dette helt feil, kan jeg få litt hjelp med det. Min oppriktige takk. Skrevet 23. september kl 14 på 19 05. Bruke conv er en utmerket måte å implementere et bevegelige gjennomsnitt I koden du bruker, er wts hvor mye y ou veier hver verdi som du gjettet summen av den vektoren skal alltid være lik en Hvis du ønsker å vekt hver verdi jevnt og gjør et Moving-filter på størrelse N, vil du gjøre det. Bruk av gyldig argument i samtalen vil resultere i ha færre verdier i Ms enn du har i M Bruk det samme hvis du ikke har tenkt på effekten av nullpolstring Hvis du har signalbehandlingsverktøyskassen, kan du bruke cconv hvis du vil prøve et sirkulært glidende gjennomsnitt. Nothing like. You should read the conv og cconv dokumentasjon for mer informasjon hvis du allerede har t. En enkel ad hoc måte er å bare ta et veid gjennomsnitt avstemt av alpha på hvert punkt med sine naboer. eller noe variasjon av det. Ja, for å være mer sofistikert kan du Fourier omforme dataene dine Først og deretter kutte av de høye frekvensene. Nøyaktig som. Dette kutter ut de høyeste 20 frekvensene. Vær forsiktig med å kutte dem ut symmetrisk ellers er den omvendte transformasjonen ikke lenger ekte. Du må nøye velge cutofffrekvensen til høyre nivå av utjevning Dette er en veldig enkel type filterboksfiltrering i frekvensdomenet, slik at du kan forsøke forsiktig å dempe høyfrekvensfrekvenser dersom forvrengningen er uakseptabel. ansvaret 4. oktober 09 ved 9 16.FFT er ikke en god ide, men det er sannsynligvis overkill her Kjører eller flytte gjennomsnitt gir generelt dårlige resultater og bør unngås for alt annet enn sent lekser og hvit støy. Jeg bruker Savitzky-Golay filtrering i Matlab sgolayfilt Dette gir deg de beste resultatene for det du leter etter - noen lokal utjevning mens du opprettholder kurvenes form. Moving Average - MA. BREAKING DOWN Moving Average - MA. As et SMA eksempel, betrakt en sikkerhet med følgende lukkepriser over 15 dager. Velg 1 5 dager 20, 22, 24, 25, 23.Week 2 5 dager 26, 28, 26, 29, 27.Week 3 5 dager 28, 30, 27, 29, 28.A 10-dagers MA vil gjennomsnittlig utgående sluttpriser for de første 10 dagene som første datapunkt Det neste datapunktet vil slippe den tidligste prisen, legge til prisen på dag 11 og ta gjennomsnitt, og så videre som vist nedenfor. Som tidligere nevnt, lagrer MAs nåværende prishandling fordi de er basert på tidligere priser, jo lengre tidsperioden for MA, jo større er lagdet. Således vil en 200-dagers MA ha en mye større grad av forsinkelse enn en 20-dagers MA fordi den inneholder priser for de siste 200 dagene. Lengden på MA som skal brukes, avhenger av handelsmålene, med kortere MA'er som brukes til kortvarig handel og langsiktige MA-er som er mer egnet til langsiktig bruk investorer 200-dagers MA er mye etterfulgt av investorer og forhandlere, med pauser over og under dette bevegelige gjennomsnittet regnes som viktige handelssignaler. MA'er gir også viktige handelssignaler alene eller når to gjennomsnitt går over. En stigende MA indikerer at sikkerheten er i en uptrend mens en fallende MA indikerer at den er i en downtrend Tilsvarende er oppadgående momentum bekreftet med et bullish overgang som oppstår når en kortsiktig MA krysser over en lengre sikt MA Nedadgående momentum er bekreftet med en bearish crosso ver, som oppstår når en kortsiktig MA krysser under en langsiktig MA.